PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index. CEW is actively managed, while CBON is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs 2.93%/yr for CBON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for CBON.

Доходность

Сравнение доходности CEW и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям CBON по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.93% соответственно.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и CBON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%

Correlation

The correlation between CEW and CBON is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.33

The correlation between CEW and CBON shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с VWOBCEW с EMLCCEW с EMB
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGLCBON с VCSH

Доходность на риск

CEW vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.70

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.09

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

6.94

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

25.86

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CBON равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.70

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CEW и CBON

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-14.13%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-1.34%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-4.56%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.13%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-14.13%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.02%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-3.99%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и CBON

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.91%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

2.62%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

3.45%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

4.93%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.58%

+1.45%

Сравнение комиссий CEW и CBON

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и CBON

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEW and CBON have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEW has higher volatility (1.65%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs CBON's -14.13%.

On 10-year performance, CBON leads with 2.93% vs 2.54% for CEW. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CBON has performed better with a 2.93% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.52% for CBON.

CEW is categorized as Currency, while CBON is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.50% for CBON.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор