PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEW с CBON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEW с CBON

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).

CEW и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEW или CBON.

Корреляция

Корреляция между CEW и CBON составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CEW и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEW:

1.05

CBON:

0.58

Коэф-т Сортино

CEW:

1.58

CBON:

0.93

Коэф-т Омега

CEW:

1.20

CBON:

1.11

Коэф-т Кальмара

CEW:

0.47

CBON:

0.41

Коэф-т Мартина

CEW:

2.92

CBON:

1.32

Индекс Язвы

CEW:

2.46%

CBON:

2.32%

Дневная вол-ть

CEW:

6.83%

CBON:

5.11%

Макс. просадка

CEW:

-27.80%

CBON:

-14.13%

Текущая просадка

CEW:

-7.98%

CBON:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у CBON с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям CBON по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.96% соответственно.

CEW

С начала года

7.53%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

5.56%

1 год

7.15%

5 лет

3.69%

10 лет

0.97%

CBON

С начала года

1.24%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

0.69%

1 год

3.07%

5 лет

2.53%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CEW и CBON

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.

CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEW и CBON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг риск-скорректированной доходности CEW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг риск-скорректированной доходности CBON, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBON, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEW c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CBON равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и CBON

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CBON в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		5.04%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%0.12%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.91%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CEW и CBON

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и CBON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и CBON

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...