PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEW с UDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEW и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.45% против -0.22% соответственно.


CEW

1 день
0.33%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
2.54%
С начала года
4.80%
1 год
10.05%
3 года*
7.22%
5 лет*
4.28%
10 лет*
2.45%
Всё время*
1.15%

UDN

1 день
0.25%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.41%
1 год
0.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
-0.22%
Всё время*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$125.69K$177.50K$95.80K
$1.75M$1.43M$1.84M

Сравнение доходности по годам CEW и UDN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
4.80%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-0.41%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%

Correlation

The correlation between CEW and UDN is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г.

0.56

The correlation between CEW and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Доходность на риск

CEW vs. UDN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CEW
Ранг доходности на риск CEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 6363
Ранг коэф-та Мартина

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CEW c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CEWUDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.13

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

0.24

+8.36

CEW vs. UDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа UDN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEW и UDN

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и UDN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEWUDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-41.67%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-5.13%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-8.59%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-20.44%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-25.72%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.56%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-20.67%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.66%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и UDN

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEWUDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

3.94%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

5.77%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.42%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

6.84%

+0.10%

Сравнение комиссий CEW и UDN

CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и UDN

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности UDN в 2.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
2.36%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы


CEW and UDN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEW has higher volatility (2.03%) compared to UDN (1.44%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs UDN's -41.67%.

On 10-year performance, CEW leads with 2.45% vs -0.22% for UDN. On fees, CEW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.45% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.36% for CEW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.77% for UDN.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и UDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор