PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEW с UDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEW и UDN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CEW с UDN

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN).

CEW и UDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г.. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEW или UDN.

Доходность

Сравнение доходности CEW и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEW:

1.16

UDN:

1.00

Коэф-т Сортино

CEW:

1.62

UDN:

1.57

Коэф-т Омега

CEW:

1.20

UDN:

1.17

Коэф-т Кальмара

CEW:

0.49

UDN:

0.21

Коэф-т Мартина

CEW:

3.11

UDN:

1.95

Индекс Язвы

CEW:

2.41%

UDN:

3.89%

Дневная вол-ть

CEW:

6.95%

UDN:

7.85%

Макс. просадка

CEW:

-27.80%

UDN:

-41.67%

Текущая просадка

CEW:

-6.93%

UDN:

-28.64%

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 1.32% против -0.27% соответственно.

CEW

С начала года

8.76%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

7.38%

1 год

7.98%

3 года

5.14%

5 лет

3.19%

10 лет

1.32%

UDN

С начала года

10.23%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

7.58%

1 год

7.81%

3 года

2.72%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Сравнение комиссий CEW и UDN

CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEW и UDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг риск-скорректированной доходности CEW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
UDN
Ранг риск-скорректированной доходности UDN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEW c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и UDN

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности UDN в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		4.98%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%0.12%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		4.83%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEW и UDN

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и UDN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и UDN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 2.34%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...