Сравнение CEW с UDN
CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds. CEW is actively managed, while UDN is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs -0.48%/yr for UDN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEW charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности CEW и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.54% против -0.48% соответственно.
CEW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.54%
UDN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CEW и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.70% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.60% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between CEW and UDN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between CEW and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW vs. UDN — Ранг доходности на риск
CEW
UDN
Сравнение CEW c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.28 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 0.60 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.21 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CEW и UDN
Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -41.67% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -4.54% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -8.59% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -22.50% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -25.72% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -27.70% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -20.61% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.11% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW и UDN
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.27% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.25% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 6.09% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 7.41% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.92% | +0.11% |
Сравнение комиссий CEW и UDN
CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW и UDN
Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности UDN в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.41% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CEW and UDN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEW has higher volatility (1.65%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, CEW leads with 2.54% vs -0.48% for UDN. On fees, CEW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.54% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.41% for CEW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.77% for UDN.
CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEW и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор