PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CEW с UDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEW с UDN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN).

CEW и UDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г.. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEW или UDN.

Корреляция

Корреляция между CEW и UDN составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CEW и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%06 AM12 PM06 PMWed 0706 AM12 PM06 PMThu 0806 AM12 PM06 PMFri 09
-0.11%
-0.49%
CEW
UDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEW:

1.05

UDN:

0.96

Коэф-т Сортино

CEW:

1.58

UDN:

1.60

Коэф-т Омега

CEW:

1.20

UDN:

1.18

Коэф-т Кальмара

CEW:

0.47

UDN:

0.20

Коэф-т Мартина

CEW:

2.92

UDN:

1.90

Индекс Язвы

CEW:

2.46%

UDN:

3.87%

Дневная вол-ть

CEW:

6.83%

UDN:

7.58%

Макс. просадка

CEW:

-27.80%

UDN:

-41.67%

Текущая просадка

CEW:

-7.98%

UDN:

-29.34%

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 0.97% против -0.73% соответственно.

CEW

С начала года

7.53%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

5.56%

1 год

7.15%

5 лет

3.69%

10 лет

0.97%

UDN

С начала года

9.16%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

5.70%

1 год

7.30%

5 лет

0.69%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Сравнение комиссий CEW и UDN

CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEW и UDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг риск-скорректированной доходности CEW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
UDN
Ранг риск-скорректированной доходности UDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEW c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDN равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и UDN

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности UDN в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEW и UDN

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и UDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%06 AM12 PM06 PMWed 0706 AM12 PM06 PMThu 0806 AM12 PM06 PMFri 09
-0.44%
-1.03%
CEW
UDN

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и UDN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 2.04%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CEW
UDN

Последние обсуждения

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
997

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
375

Cannot find

Hi,

cannot find CH0131872431, SPICHA.

Thanks

Cenk Kut

13 апреля 25 г. Posted in general
57