PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с EMHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. CEW is actively managed, while EMHY is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.45%/yr vs 4.71%/yr for EMHY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности CEW и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.71% соответственно.

CEW

1 день
0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.30%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.45%

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.82%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Correlation

The correlation between CEW and EMHY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.48

The correlation between CEW and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с VWOBCEW с SCHDCEW с EMLCCEW с EMB
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

CEW vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.33

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.48

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.04

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

13.80

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CEW и EMHY

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-30.11%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-4.34%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-5.95%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-25.83%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-30.11%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-4.89%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и EMHY

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 1.65% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

4.30%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

5.65%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

9.10%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

10.66%

-3.63%

Сравнение комиссий CEW и EMHY

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и EMHY

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EMHY в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.40%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Часто задаваемые вопросы

CEW and EMHY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEW has higher volatility (1.65%) compared to EMHY (1.60%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs EMHY's -30.11%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.71% vs 2.45% for CEW. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.71% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.40% for CEW.

CEW is categorized as Currency, while EMHY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.50% for EMHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор