Сравнение FWIFX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FWIFX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWIFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | -3.09% | 16.11% | 27.63% | 24.92% | -25.72% | 18.43% | 30.92% | 28.94% | -4.56% | 29.58% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FWIFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWIFX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции VGPMX немного отстают с 12.75%.
FWIFX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.89%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWIFX и VGPMX
FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
FWIFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
FWIFX
VGPMX
Сравнение FWIFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.21 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.80 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.79 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 19.71 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.21 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FWIFX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIFX и VGPMX
Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 12.00% | 11.63% | 14.80% | 0.93% | 6.23% | 12.86% | 8.16% | 4.93% | 9.72% | 6.94% | 1.17% | 3.88% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FWIFX и VGPMX
Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWIFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -78.85% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.80% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -22.71% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -54.59% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -7.89% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -34.68% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIFX и VGPMX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.21% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWIFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.47% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 19.47% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.21% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.67% | -3.01% |