PortfoliosLab logo
Сравнение FWIFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWIFX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FWIFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
339.60%
1,866.45%
FWIFX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWIFX:

-0.36

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FWIFX:

-0.32

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

FWIFX:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FWIFX:

-0.29

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

FWIFX:

-0.73

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

FWIFX:

12.30%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

FWIFX:

25.00%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

FWIFX:

-41.13%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FWIFX:

-21.26%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FWIFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.23% против 17.21% соответственно.


FWIFX

С начала года

-5.63%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.06%

5 лет

4.55%

10 лет

4.23%

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWIFX и QQQ

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWIFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWIFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWIFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
0.47
FWIFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и QQQ

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
0.94%0.89%0.93%0.74%0.44%0.07%0.66%0.40%0.67%0.85%4.38%11.54%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и QQQ

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.26%
-9.36%
FWIFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) составляет 9.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.95%
13.83%
FWIFX
QQQ