Сравнение FWIFX с XSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L).
FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWIFX или XSPX.L.
Основные характеристики
| FWIFX | XSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.56% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.64% | 30.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.48% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.19% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.74% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 19.12 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 11.15% |
| Макс. просадка | -33.71% | -25.50% |
| Текущая просадка | -2.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FWIFX и XSPX.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FWIFX и XSPX.L
С начала года, FWIFX показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у XSPX.L с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции FWIFX уступали акциям XSPX.L по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWIFX и XSPX.L
FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XSPX.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWIFX c XSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIFX и XSPX.L
Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 0.73% | 0.93% | 0.74% | 0.44% | 0.07% | 0.66% | 0.40% | 0.67% | 0.85% | 4.38% | 11.54% | 8.79% |
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWIFX и XSPX.L
Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки XSPX.L в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и XSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWIFX и XSPX.L
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.