PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIFX с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIFX с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both funds - FWIFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FWIFX returned 12.31%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FWIFX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

FWIFX

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
20.55%
6 месяцев
20.38%
1 год
40.17%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.31%
10 лет*
15.11%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIFX и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		20.55%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%28.94%-4.56%21.42%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between FWIFX and IDEV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between FWIFX and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FWIFX:
FWIFX с FXAIXFWIFX с XSPX.LFWIFX с LAZFWIFX с QQQFWIFX с FSPSXFWIFX с FSPGXFWIFX с JGYIX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

FWIFX vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIFX c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIFXIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.63

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.32

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.12

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

8.30

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIFX vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIFXIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.63

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и IDEV

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIFXIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-34.77%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.20%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-13.41%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-29.15%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.19%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.56%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.85%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и IDEV

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIFXIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.53%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.12%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.50%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.26%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.27%

+1.54%

Сравнение комиссий FWIFX и IDEV

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и IDEV

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		9.65%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWIFX and IDEV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWIFX has higher volatility (6.02%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, FWIFX dropped -33.71% vs IDEV's -34.77%.

FWIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIFX и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор