Сравнение FWIFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWIFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FWIFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.29% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 36.36% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.59% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.06% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.21 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 12.27% |
| Макс. просадка | -33.71% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FWIFX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWIFX и FXAIX
С начала года, FWIFX показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FWIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.06% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWIFX и FXAIX
FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIFX и FXAIX
Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 0.71% | 0.93% | 0.74% | 0.44% | 0.07% | 0.66% | 0.40% | 0.67% | 0.85% | 4.38% | 11.54% | 8.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FWIFX и FXAIX
Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWIFX и FXAIX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.