PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWIFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWIFX с FXAIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWIFX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FWIFX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWIFX:

-0.39

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FWIFX:

-0.32

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FWIFX:

0.95

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FWIFX:

-0.29

FXAIX:

0.57

Коэф-т Мартина

FWIFX:

-0.72

FXAIX:

2.19

Индекс Язвы

FWIFX:

12.37%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FWIFX:

25.01%

FXAIX:

19.49%

Макс. просадка

FWIFX:

-41.13%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FWIFX:

-21.26%

FXAIX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FWIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.09% против 12.15% соответственно.

FWIFX

С начала года

-5.63%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-9.33%

5 лет

4.77%

10 лет

4.09%

FXAIX

С начала года

-3.33%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.84%

5 лет

16.37%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWIFX и FXAIX

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWIFX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWIFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и FXAIX

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		0.94%0.89%0.93%0.74%0.44%0.07%0.66%0.40%0.67%0.85%4.38%11.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и FXAIX

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...