PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 46.01%/yr for UFO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности FWD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и UFO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%3.38%

Correlation

The correlation between FWD and UFO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.60

The correlation between FWD and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и UFO

Секторы
FWD
UFO

Технологии

52.6%
22.0%

Промышленность

17.7%
47.2%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
30.8%

Энергетика

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Технологии

FWD
52.6%
UFO
22.0%

Промышленность

FWD
17.7%
UFO
47.2%

Здравоохранение

FWD
6.6%
UFO

-

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
UFO
30.8%

Энергетика

FWD
2.6%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
UFO

-

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
UFO

-

Недвижимость

FWD
0.7%
UFO

-

Финансовые услуги

FWD
0.5%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

FWD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.95

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

6.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

20.29

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.46

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FWD и UFO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-50.33%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-21.95%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-25.91%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-14.84%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-21.82%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.72%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и UFO

Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 7.77%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

16.64%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

31.27%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

38.08%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

29.92%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

30.76%

-6.04%

Сравнение комиссий FWD и UFO

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и UFO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FWD and UFO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to FWD (7.77%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 46.01% vs 39.48% for FWD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FWD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 46.01% return vs 39.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор