PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 35.24%/yr for UFO. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности FWD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 20.70%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам FWD и UFO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%0.81%

Correlation

The correlation between FWD and UFO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.59

The correlation between FWD and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и UFO

Секторы
FWD
UFO

Технологии

51.2%
20.8%

Промышленность

16.7%
48.9%

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

FWD
51.2%
UFO
20.8%

Промышленность

FWD
16.7%
UFO
48.9%

Здравоохранение

FWD
8.1%
UFO

-

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
UFO
28.8%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
UFO

-

Энергетика

FWD
0.8%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
UFO

-

Недвижимость

FWD
0.8%
UFO

-

Финансовые услуги

FWD
0.5%
UFO
0.0%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

FWD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.30

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.91

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.49

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

3.91

+4.04

FWD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и UFO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-50.33%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-36.71%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-36.71%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-31.20%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-21.98%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

13.95%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и UFO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Procure Space ETF (UFO) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

9.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

33.03%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

42.13%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

31.03%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

31.30%

-5.25%

Сравнение комиссий FWD и UFO

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и UFO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FWD and UFO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to UFO (9.83%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 35.24% vs 32.87% for FWD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UFO has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 35.24% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.09% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Procure. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.75% for UFO.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор