PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с IMFL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

FWD и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и IMFL

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		7.24%30.89%-3.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 7.24%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
3.30%
1 месяц
-8.04%
С начала года
7.24%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI

Сравнение комиссий FWD и IMFL

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

FWD
AB Disruptors ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

FWD vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.69

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

10.54

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.53

+0.71

Корреляция

Корреляция между FWD и IMFL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и IMFL

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IMFL в 3.15%

TTM20252024202320222021
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.15%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок FWD и IMFL

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.26%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.77%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.37%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.00%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и IMFL

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.94%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

11.84%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

16.63%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.89%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.86%

+8.77%