Сравнение FWD с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FWD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и IDV
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FWD vs. IDV — Ранг доходности на риск
FWD
IDV
Сравнение FWD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.88 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.58 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.08 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 18.18 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.88 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.21 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между FWD и IDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и IDV
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и IDV
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -70.14% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.76% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.55% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -15.53% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.41% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и IDV
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 6.94% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 9.93% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 15.62% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 15.48% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.97% | +6.66% |