PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и IDV


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.40%52.16%4.00%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
2.73%
1 месяц
-4.29%
С начала года
8.40%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.72%
3 года*
22.87%
5 лет*
12.71%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий FWD и IDV

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

FWD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.88

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.58

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.08

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

18.18

-4.87

FWD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.21

+1.03

Корреляция

Корреляция между FWD и IDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и IDV

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IDV в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.61%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FWD и IDV

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-70.14%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.76%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.55%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-15.53%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.41%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и IDV

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.94%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.93%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

15.62%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.48%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.97%

+6.66%