PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWD с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWD и GABF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FWD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
22.35%
28.76%
FWD
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWD:

1.36

GABF:

2.77

Коэф-т Сортино

FWD:

1.84

GABF:

3.76

Коэф-т Омега

FWD:

1.24

GABF:

1.51

Коэф-т Кальмара

FWD:

2.36

GABF:

4.77

Коэф-т Мартина

FWD:

7.85

GABF:

17.39

Индекс Язвы

FWD:

4.00%

GABF:

2.68%

Дневная вол-ть

FWD:

23.14%

GABF:

16.85%

Макс. просадка

FWD:

-16.22%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

FWD:

-0.97%

GABF:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 5.13%.


FWD

С начала года

9.32%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

22.35%

1 год

27.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

5.13%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

28.76%

1 год

45.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWD и GABF

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


FWD
AB Disruptors ETF
График комиссии FWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWD и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг риск-скорректированной доходности FWD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.362.77
Коэффициент Сортино FWD, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.843.76
Коэффициент Омега FWD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.51
Коэффициент Кальмара FWD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.364.77
Коэффициент Мартина FWD, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.8517.39
FWD
GABF

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
2.77
FWD
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и GABF

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GABF в 3.99%


TTM202420232022
FWD
AB Disruptors ETF
1.73%1.89%0.00%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.99%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FWD и GABF

Максимальная просадка FWD за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.97%
-1.30%
FWD
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и GABF

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.43%
3.93%
FWD
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab