PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 30.95%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FWD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и GABF

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		23.84%32.00%29.23%23.48%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%32.71%

Correlation

The correlation between FWD and GABF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.55

The correlation between FWD and GABF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWD и GABF

Секторы
FWD
GABF

Технологии

59.8%
5.2%

Промышленность

19.3%
4.9%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%
4.3%

Финансовые услуги

0.5%
85.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

FWD
59.8%
GABF
5.2%

Промышленность

FWD
19.3%
GABF
4.9%

Здравоохранение

FWD
6.9%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
GABF

-

Энергетика

FWD
2.6%
GABF

-

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
GABF

-

Недвижимость

FWD
0.7%
GABF
4.3%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
GABF
85.6%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

FWD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.16

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.10

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.16

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

-0.36

+10.58

FWD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и GABF

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-20.86%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.16%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-20.86%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-5.44%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.95%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.80%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и GABF

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

4.48%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

13.33%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

17.49%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

20.42%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

20.42%

+5.37%

Сравнение комиссий FWD и GABF

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и GABF

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FWD and GABF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, FWD leads with 30.95% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 30.95% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.09% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.10% for GABF.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор