Сравнение FWD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
FWD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 35.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и GABF
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
FWD vs. GABF — Ранг доходности на риск
FWD
GABF
Сравнение FWD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.15 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | -0.05 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.18 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | -0.48 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.15 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FWD и GABF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и GABF
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и GABF
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -20.86% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -17.16% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -14.11% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.64% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.49% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и GABF
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.73% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 13.62% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 22.80% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.69% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.69% | +3.95% |