Сравнение FWATX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FWATX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWATX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 1.70% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -3.25% | 5.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FWATX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.08% соответственно.
FWATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и FXAIX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FWATX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FWATX
FXAIX
Сравнение FWATX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWATX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.49 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 7.30 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FWATX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и FXAIX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.22% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и FXAIX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -33.79% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.13% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -24.50% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | -33.79% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.23% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.83% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.53% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FWATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.34% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.53% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 18.32% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 16.92% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 18.05% | -8.26% |