PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVWSX с MEIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVWSX (Fidelity Series Opportunistic Insights Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FVWSX returned 17.75%/yr vs 14.03%/yr for MEIFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVWSX charges 0.00%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.75% против 14.03% соответственно.

FVWSX

1 день
0.14%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.67%
1 год
26.73%
3 года*
28.31%
5 лет*
15.55%
10 лет*
17.75%

MEIFX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
8.51%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVWSX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		9.61%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.66%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between FVWSX and MEIFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FVWSX and MEIFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FCGSXFVWSX с FNILXFVWSX с VVIAXFVWSX с FSPGX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

FVWSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.00

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.47

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.95

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

6.26

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.53

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и MEIFX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVWSXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-54.37%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.80%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-19.30%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-23.54%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-28.67%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.53%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.72%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.48%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и MEIFX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVWSXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

6.41%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

9.35%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.91%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.95%

+1.44%

Сравнение комиссий FVWSX и MEIFX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и MEIFX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности MEIFX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		14.90%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.92%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FVWSX and MEIFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVWSX has higher volatility (3.72%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FVWSX dropped -31.69% vs MEIFX's -54.37%.

FVWSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVWSX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор