Сравнение FVWSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVWSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVWSX показывает доходность -4.16%, а FXAIX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.27% против 14.08% соответственно.
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FXAIX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVWSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FVWSX
FXAIX
Сравнение FVWSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.52 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.30 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FXAIX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FXAIX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVWSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -33.79% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.13% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -24.50% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -33.79% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.23% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.83% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FXAIX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVWSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.34% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.53% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.32% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.92% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.05% | +1.29% |