PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM

Сравнение комиссий FVWSX и FDMO

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.66

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.05

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.46

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FDMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FDMO

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FDMO в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FDMO

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-33.94%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.33%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.44%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.73%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.49%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.39%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FDMO

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.55%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.66%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.24%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.98%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

19.55%

-0.21%