Сравнение FVR с ES
FVR (FrontView REIT, Inc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. FVR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, FVR returned 67.19% vs 9.27% for ES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVR и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVR показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.55%.
FVR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- 67.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам FVR и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FVR FrontView REIT, Inc | 23.01% | -13.16% | -1.98% |
ES Eversource Energy | 3.55% | 22.86% | -12.81% |
Correlation
The correlation between FVR and ES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FVR:
$398.79M
ES:
$25.68B
FVR:
-$0.11
ES:
$4.68
FVR:
6.86
ES:
1.83
FVR:
0.95
ES:
0.00
FVR:
$69.06M
ES:
$13.93B
FVR:
-$22.71M
ES:
$4.19B
FVR:
$46.71M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVR vs. ES — Ранг доходности на риск
FVR
ES
Сравнение FVR c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FrontView REIT, Inc (FVR) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVR | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.62 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 1.50 | +17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.38 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FVR и ES
Максимальная просадка FVR за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVR и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -73.04% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.13% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -13.96% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -19.07% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.19% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVR и ES
FrontView REIT, Inc (FVR) и Eversource Energy (ES) имеют волатильность 6.49% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.82% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 15.38% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 24.22% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 23.87% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 24.31% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVR и ES
Дивидендная доходность FVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ES в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.52% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
FVR FrontView REIT, Inc | 4.80% | 5.83% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVR и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FrontView REIT, Inc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FVR and ES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (6.82%) compared to FVR (6.49%). In terms of maximum drawdown, FVR dropped -42.02% vs ES's -73.04%.
FVR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVR и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор