Сравнение FVLKX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVLKX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVLKX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции SMVTX немного отстают с 11.36%.
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и SMVTX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
FVLKX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
FVLKX
SMVTX
Сравнение FVLKX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVLKX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.69 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.46 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 11.87 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLKX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и SMVTX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и SMVTX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVLKX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -54.72% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.46% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.44% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.17% | -45.45% | -44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.56% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.28% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и SMVTX
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.20% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVLKX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.31% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.00% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 20.93% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.36% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.99% | 20.59% | +268.40% |