Сравнение FVIIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FVIIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVIIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | -0.03% | 6.52% | 0.07% | 3.80% | -13.09% | -2.26% | 6.85% | 6.27% | 0.67% | 2.06% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FVIIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FVIIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.76% против -13.82% соответственно.
FVIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.76%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVIIX и GUSTX
FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FVIIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FVIIX
GUSTX
Сравнение FVIIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVIIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.18 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 10.74 | -9.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 20.50 | -19.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 58.55 | -54.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVIIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.18 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.03 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.44 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между FVIIX и GUSTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVIIX и GUSTX
Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | 3.09% | 3.33% | 3.18% | 2.29% | 1.09% | 0.58% | 2.35% | 2.07% | 2.02% | 1.75% | 2.64% | 2.21% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FVIIX и GUSTX
Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVIIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -79.98% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.20% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -1.19% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.08% | -79.98% | +59.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -77.89% | +70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -35.61% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.07% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVIIX и GUSTX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVIIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.29% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.83% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.27% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 1.73% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 25.44% | -20.42% |