PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIIX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIIX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIIX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, FVIIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с PRGMXFVIIX с LTUSXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTXFVIIX с FEUGX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий FVIIX и FUTBX

FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FVIIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIIXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

3.72

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIIX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTBX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIIX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIIXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между FVIIX и FUTBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FUTBX

Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FUTBX

Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIIXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-19.69%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.71%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.03%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.79%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.94%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FUTBX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.44% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIIXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.43%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.24%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.79%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.17%

-0.15%