Сравнение FVIIX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FVIIX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVIIX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | -0.03% | 6.52% | 0.07% | 3.80% | -13.09% | -2.26% | 6.85% | 6.27% | 0.67% | 2.06% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FVIIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FVIIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.88% соответственно.
FVIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.76%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVIIX и FEUGX
FVIIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
FVIIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
FVIIX
FEUGX
Сравнение FVIIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVIIX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.06 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 7.86 | -6.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 9.44 | -8.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 32.30 | -28.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVIIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.06 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.68 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.51 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FVIIX и FEUGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVIIX и FEUGX
Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | 3.09% | 3.33% | 3.18% | 2.29% | 1.09% | 0.58% | 2.35% | 2.07% | 2.02% | 1.75% | 2.64% | 2.21% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FVIIX и FEUGX
Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVIIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -18.32% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.53% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -3.05% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.08% | -3.17% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.32% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.15% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.16% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVIIX и FEUGX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVIIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.23% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.96% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.56% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 1.48% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 1.25% | +3.77% |