PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIIX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%2.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FVIIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с LTUSXFVIIX с PRGMXFVIIX с FUTBXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FVIIX и FNILX

FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FVIIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

7.14

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FVIIX и FNILX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FNILX

Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FNILX

Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-33.76%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.18%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-25.40%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.36%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.47%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.57%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.33%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.59%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.44%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.27%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

20.19%

-15.17%