PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с PKAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FVDFX returned 10.27%/yr vs 14.21%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.21% соответственно.

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и PKAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%

Correlation

The correlation between FVDFX and PKAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.89

The correlation between FVDFX and PKAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

FVDFX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.52

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.74

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.62

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

8.80

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

27.00

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKAIX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXPKAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.52

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и PKAIX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-38.56%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.15%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-20.31%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-20.64%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-38.56%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.72%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и PKAIX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.55%, в то время как у PIMCO RAE US Fund (PKAIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.37%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.88%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.78%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.85%

-2.12%

Сравнение комиссий FVDFX и PKAIX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и PKAIX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности PKAIX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and PKAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор