PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		1.32%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-11.39%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FVDFX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.32%
6 месяцев
7.63%
1 год
15.93%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.56%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FVDFX и FZROX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.28

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FVDFX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FZROX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.73%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FZROX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-34.96%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.44%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-25.12%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.16%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.61%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.58%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.52%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.68%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

17.45%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.28%

-3.53%