PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FVDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FVDFX returned 24.90% vs 28.58% for FELC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%4.66%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FVDFX and FELC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between FVDFX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FVDFX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.29

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.16

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

14.66

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.59

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FELC

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-18.59%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.09%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.59%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-1.91%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.78%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.93%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.90%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.17%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.17%

+1.56%

Сравнение комиссий FVDFX и FELC

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FELC

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and FELC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs FELC's -18.59%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор