Сравнение FVD с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
FVD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVD и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.07% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и DGRW
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
FVD vs. DGRW — Ранг доходности на риск
FVD
DGRW
Сравнение FVD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.75 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FVD и DGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и DGRW
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и DGRW
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -32.04% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -11.30% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -17.27% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -32.04% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.04% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.51% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и DGRW
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.64% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 7.73% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.41% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.98% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.21% | -0.78% |