PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.07% соответственно.


FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Value Line Dividend Index Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий FVD и DGRW

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

FVD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVDDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.75

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.05

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

4.75

-1.22

FVD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVDDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.22

Корреляция

Корреляция между FVD и DGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и DGRW

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FVD и DGRW

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


FVDDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-32.04%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.30%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-17.27%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-32.04%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.69%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.04%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и DGRW

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVDDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.64%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.73%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.41%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

13.98%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.21%

-0.78%