Сравнение FVAL с FSKAX
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FVAL returned 12.03%/yr vs 12.13%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVAL показывает доходность 8.85%, а FSKAX немного выше – 9.19%.
FVAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам FVAL и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 8.85% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.19% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FVAL and FSKAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between FVAL and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FVAL
FSKAX
Сравнение FVAL c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVAL | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.77 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.40 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FSKAX
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -35.01% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -19.43% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -25.39% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.58% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.01% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.64% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.99% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.79% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.49% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.49% | -0.38% |
Сравнение комиссий FVAL и FSKAX
FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FSKAX
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.52% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FVAL and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (4.64%) compared to FVAL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FSKAX's -35.01%.
FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор