PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. FVAL is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, FVAL returned 26.39% vs 32.28% for FELV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 20.10%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FELV

2026 (YTD)202520242023
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%6.92%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%

Correlation

The correlation between FVAL and FELV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FVAL and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FELV

Секторы
FVAL
FELV

Технологии

33.2%
21.0%

Финансовые услуги

12.8%
18.6%

Здравоохранение

10.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.6%

Промышленность

8.9%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.2%
5.8%

Недвижимость

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

FVAL
33.2%
FELV
21.0%

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
FELV
18.6%

Здравоохранение

FVAL
10.8%
FELV
10.3%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
FELV
7.7%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FELV
8.6%

Промышленность

FVAL
8.9%
FELV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
FELV
4.7%

Энергетика

FVAL
3.2%
FELV
5.8%

Недвижимость

FVAL
2.6%
FELV
3.1%

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
FELV
3.3%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FELV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

FVAL vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.92

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.04

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.73

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

20.41

-8.28

FVAL vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FELV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-16.08%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.85%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.00%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FELV

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.52%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.10%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.38%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

13.38%

+4.67%

Сравнение комиссий FVAL и FELV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FELV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FELV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FELV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELV has higher volatility (2.79%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 26.39% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 26.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

FVAL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.44% for FELV.

Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.18% for FELV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор