PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FV is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FV и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и MEME

2026 (YTD)2025
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%0.76%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between FV and MEME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов FV и MEME

Секторы
FV
MEME

Технологии

29.0%
58.8%

Промышленность

27.8%
29.9%

Финансовые услуги

19.8%
5.7%

Здравоохранение

19.4%
5.4%

Энергетика

17.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
5.5%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

FV
29.0%
MEME
58.8%

Промышленность

FV
27.8%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

FV
19.8%
MEME
5.7%

Здравоохранение

FV
19.4%
MEME
5.4%

Энергетика

FV
17.5%
MEME
4.8%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
MEME

-

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
MEME
5.5%

Недвижимость

FV
0.7%
MEME

-

Сырьевые материалы

FV

-

MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

FV

-

MEME

-

Коммунальные услуги

FV

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FV vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FV и MEME

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-48.78%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.93%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-29.90%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FV и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

74.19%

-58.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

74.19%

-53.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

74.19%

-52.77%

Сравнение комиссий FV и MEME

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и MEME

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FV and MEME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор