PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FNARX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 10.71%/yr for FNARX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.71% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

FNARX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.08%
С начала года
21.32%
6 месяцев
21.17%
1 год
36.53%
3 года*
20.60%
5 лет*
19.60%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		21.32%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between FUTY and FNARX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.24

The correlation between FUTY and FNARX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с ACEIXFNARX с FXAIXFNARX с VB

Доходность на риск

FUTY vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.26

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.97

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.29

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

16.81

-13.94

FUTY vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FNARX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FNARX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-71.04%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.57%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-20.64%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-29.93%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-64.10%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.94%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-20.03%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.38%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FNARX

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеют волатильность 5.63% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.66%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.78%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

25.07%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

26.93%

-7.87%

Сравнение комиссий FUTY и FNARX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FNARX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FNARX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.81%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FNARX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.63%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор