PortfoliosLab logo
Сравнение FNARX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNARX и VB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FNARX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.30%
3.34%
FNARX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNARX:

0.43

VB:

0.80

Коэф-т Сортино

FNARX:

0.67

VB:

1.20

Коэф-т Омега

FNARX:

1.08

VB:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNARX:

0.49

VB:

1.54

Коэф-т Мартина

FNARX:

1.11

VB:

3.48

Индекс Язвы

FNARX:

6.67%

VB:

3.81%

Дневная вол-ть

FNARX:

17.25%

VB:

16.60%

Макс. просадка

FNARX:

-72.60%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

FNARX:

-10.20%

VB:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.67% соответственно.


FNARX

С начала года

3.77%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.94%

5 лет

15.42%

10 лет

4.38%

VB

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

3.37%

1 год

12.08%

5 лет

10.33%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNARX и VB

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


График комиссии FNARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNARX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNARX
Ранг риск-скорректированной доходности FNARX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNARX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNARX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNARX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.430.80
Коэффициент Сортино FNARX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.671.20
Коэффициент Омега FNARX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.15
Коэффициент Кальмара FNARX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.491.54
Коэффициент Мартина FNARX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.113.48
FNARX
VB

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.43
0.80
FNARX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и VB

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VB в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
1.46%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.12%1.22%1.30%0.35%0.78%1.24%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.31%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и VB

Максимальная просадка FNARX за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.20%
-8.06%
FNARX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и VB

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FNARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.69%
4.31%
FNARX
VB