PortfoliosLab logo
Сравнение FNARX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNARX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FNARX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
95.14%
606.85%
FNARX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNARX:

0.27

VOO:

1.47

Коэф-т Сортино

FNARX:

0.47

VOO:

1.99

Коэф-т Омега

FNARX:

1.06

VOO:

1.27

Коэф-т Кальмара

FNARX:

0.31

VOO:

2.23

Коэф-т Мартина

FNARX:

0.68

VOO:

9.05

Индекс Язвы

FNARX:

6.83%

VOO:

2.08%

Дневная вол-ть

FNARX:

17.26%

VOO:

12.84%

Макс. просадка

FNARX:

-72.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FNARX:

-10.53%

VOO:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.64% против 12.96% соответственно.


FNARX

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.11%

5 лет

17.95%

10 лет

4.64%

VOO

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.13%

1 год

18.54%

5 лет

16.83%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNARX и VOO

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FNARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNARX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNARX
Ранг риск-скорректированной доходности FNARX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNARX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNARX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNARX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.271.47
Коэффициент Сортино FNARX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.471.99
Коэффициент Омега FNARX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.061.27
Коэффициент Кальмара FNARX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.312.23
Коэффициент Мартина FNARX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.689.05
FNARX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.27
1.47
FNARX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и VOO

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
1.46%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.12%1.22%1.30%0.35%0.78%1.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и VOO

Максимальная просадка FNARX за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.53%
-3.08%
FNARX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и VOO

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FNARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.52%
3.70%
FNARX
VOO