Сравнение FNARX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNARX или FXAIX.
Основные характеристики
| FNARX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 23.26% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 34.89% |
| Дох-ть за 3 года | 17.72% | 10.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 16.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.81% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 18.04 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 12.54% |
| Макс. просадка | -70.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.80% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между FNARX и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNARX и FXAIX
С начала года, FNARX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.81% против 14.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNARX и FXAIX
FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNARX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNARX и FXAIX
Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.28% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.22% | 1.38% | 0.62% | 0.78% | 6.67% | 2.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FNARX и FXAIX
Максимальная просадка FNARX за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNARX и FXAIX
Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FNARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.