PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с EKWAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, FUTY returned 9.20%/yr vs 14.67%/yr for EKWAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям EKWAX по среднегодовой доходности: 9.20% против 14.67% соответственно.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

EKWAX

1 день
1.73%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.70%
6 месяцев
8.15%
1 год
63.36%
3 года*
46.07%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		0.70%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between FUTY and EKWAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPXEKWAX с SPY

Доходность на риск

FUTY vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.24

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

5.69

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FUTY и EKWAX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-76.76%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-29.03%

+20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-29.03%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-42.79%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-49.23%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-25.12%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-32.77%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

11.40%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и EKWAX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

15.39%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

35.83%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

43.54%

-29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

33.50%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

33.08%

-14.03%

Сравнение комиссий FUTY и EKWAX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и EKWAX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EKWAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.19%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and EKWAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (15.39%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs EKWAX's -76.76%.

EKWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор