PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EKWAX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EKWAX и FRESX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EKWAX с FRESX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).

EKWAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EKWAX или FRESX.

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EKWAX:

2.25

FRESX:

0.81

Коэф-т Сортино

EKWAX:

2.78

FRESX:

1.48

Коэф-т Омега

EKWAX:

1.38

FRESX:

1.20

Коэф-т Кальмара

EKWAX:

1.78

FRESX:

0.85

Коэф-т Мартина

EKWAX:

10.46

FRESX:

3.38

Индекс Язвы

EKWAX:

6.98%

FRESX:

5.49%

Дневная вол-ть

EKWAX:

32.27%

FRESX:

17.84%

Макс. просадка

EKWAX:

-76.76%

FRESX:

-76.33%

Текущая просадка

EKWAX:

0.00%

FRESX:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, EKWAX показывает доходность 61.48%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 12.54% против 5.93% соответственно.

EKWAX

С начала года

61.48%

1 месяц

14.28%

6 месяцев

51.61%

1 год

71.88%

3 года

25.04%

5 лет

13.97%

10 лет

12.54%

FRESX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.96%

1 год

14.35%

3 года

1.60%

5 лет

6.20%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий EKWAX и FRESX

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.

EKWAX
Allspring Precious Metals Fund
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EKWAX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг риск-скорректированной доходности EKWAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EKWAX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и FRESX

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FRESX в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		0.52%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%0.00%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		5.43%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.09%1.66%

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и FRESX

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и FRESX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и FRESX

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...