PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allspring Precious Metals Fund (EKWAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS94985D5335
CUSIP94985D533
ЭмитентAllspring Global Investments
Дата выпуска19 янв. 1998 г.
КатегорияPrecious Metals
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EKWAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EKWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring Precious Metals Fund

Популярные сравнения: EKWAX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Precious Metals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.07%
5.56%
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Precious Metals Fund показал доход в 21.11% с начала года и 33.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allspring Precious Metals Fund составила 4.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.11%13.39%
1 месяц6.49%4.02%
6 месяцев25.07%5.56%
1 год33.08%21.51%
5 лет (среднегодовая)6.54%12.69%
10 лет (среднегодовая)4.62%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EKWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.22%-5.65%18.59%3.44%7.27%-3.31%11.25%4.63%21.11%
202311.08%-12.88%16.70%3.98%-6.02%-3.61%3.39%-5.94%-7.90%3.93%10.62%-0.64%8.83%
2022-6.10%12.70%9.31%-7.40%-8.90%-12.52%-2.83%-8.45%1.26%-0.28%19.06%1.05%-7.75%
2021-5.03%-11.23%3.46%5.81%13.02%-13.55%3.85%-5.34%-9.12%8.85%-0.21%1.70%-11.00%
2020-0.61%-8.66%-11.46%38.61%6.21%6.58%16.25%-2.78%-6.23%-3.78%-8.00%5.15%24.40%
20197.92%-0.33%0.71%-6.60%3.79%17.63%3.36%12.18%-10.07%3.47%-2.61%8.14%40.35%
2018-0.39%-10.64%2.53%1.59%0.30%0.48%-4.38%-12.80%-0.14%0.68%-1.14%12.58%-12.83%
201713.63%-4.21%-0.53%-2.50%2.51%-1.28%2.45%6.29%-6.67%-3.46%-1.03%5.72%9.66%
20162.64%30.82%6.25%26.30%-11.96%22.75%8.53%-14.93%3.59%-7.69%-16.59%1.42%45.43%
201513.54%-4.48%-12.76%8.38%-1.31%-7.42%-18.88%2.92%-2.59%8.27%-8.11%-0.52%-24.58%
201410.01%10.89%-8.63%2.86%-5.49%18.61%-2.32%1.53%-18.18%-15.72%5.67%0.33%-6.81%
2013-7.55%-9.91%-0.09%-16.44%-3.51%-18.95%12.79%8.86%-9.65%-0.39%-10.90%-4.02%-48.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EKWAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EKWAX, с текущим значением в 2828
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund)
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EKWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EKWAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EKWAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EKWAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EKWAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EKWAX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.96

Коэффициент Шарпа

Allspring Precious Metals Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.17
1.66
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.86$0.64$0.78$0.05$0.00$0.48$0.37$0.00$0.00$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%0.00%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.26%
-4.57%
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allspring Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 76.76%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allspring Precious Metals Fund составляет 33.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.76%9 сент. 2011 г.109519 янв. 2016 г.
-67.91%17 мар. 2008 г.15627 окт. 2008 г.38611 мая 2010 г.542
-49.39%24 апр. 1998 г.9231 авг. 1998 г.87814 февр. 2002 г.970
-35.03%29 мая 2002 г.4126 июл. 2002 г.24924 июл. 2003 г.290
-29.97%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.31719 сент. 2007 г.340

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allspring Precious Metals Fund составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.16%
4.88%
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund)
Benchmark (^GSPC)