Сравнение FUTU с SE
FUTU (Futu Holdings Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -34.98%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 71.59% |
Correlation
The correlation between FUTU and SE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
SE:
$52.76B
FUTU:
HK$71.05
SE:
$2.57
FUTU:
10.76
SE:
32.21
FUTU:
0.22
SE:
0.15
FUTU:
4.50
SE:
2.06
FUTU:
2.63
SE:
4.11
FUTU:
HK$24.01B
SE:
$25.19B
FUTU:
HK$21.07B
SE:
$11.15B
FUTU:
HK$14.81B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. SE — Ранг доходности на риск
FUTU
SE
Сравнение FUTU c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.77 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.27 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и SE
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -90.51% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -60.22% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -60.22% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -90.51% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -77.40% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -44.10% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 36.57% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и SE
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 14.69% | +24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 38.05% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 50.74% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 64.13% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 62.59% | +12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и SE
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и SE
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and SE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs SE's -90.51%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор