Сравнение FUTU с FTNT
FUTU (Futu Holdings Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 26.15%/yr for FTNT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам FUTU и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 29.44% |
Correlation
The correlation between FUTU and FTNT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
FTNT:
$108.67B
FUTU:
HK$71.05
FTNT:
$2.58
FUTU:
10.76
FTNT:
56.81
FUTU:
0.22
FTNT:
1.58
FUTU:
4.50
FTNT:
15.62
FUTU:
2.63
FTNT:
109.80
FUTU:
HK$24.01B
FTNT:
$7.11B
FUTU:
HK$21.07B
FTNT:
$5.74B
FUTU:
HK$14.81B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. FTNT — Ранг доходности на риск
FUTU
FTNT
Сравнение FUTU c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.43 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.09 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и FTNT
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -51.20% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -30.90% | -23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -38.32% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -38.32% | -48.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -2.25% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -16.22% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 21.07% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и FTNT
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 13.35% | +25.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 31.79% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 45.18% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 43.94% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 40.88% | +34.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и FTNT
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и FTNT
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and FTNT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор