Сравнение FUTBX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и VSBIX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
FUTBX
VSBIX
Сравнение FUTBX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.65 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 4.33 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.70 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 18.02 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.65 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.96 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и VSBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и VSBIX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и VSBIX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -5.74% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.81% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -5.74% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.44% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -0.59% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и VSBIX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.51% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.82% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.42% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.94% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.53% | +3.64% |