Сравнение FUTBX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и MDSIX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
FUTBX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
FUTBX
MDSIX
Сравнение FUTBX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.28 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.69 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.55 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 18.04 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.28 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и MDSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и MDSIX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и MDSIX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -11.28% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.22% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -11.11% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.89% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.26% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и MDSIX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.49% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.30% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.30% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.13% | +2.04% |