PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с MDSIXHLGAX с DFFGXHLGAX с GUSTXHLGAX с GSGOX

Сравнение комиссий FUTBX и HLGAX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HLGAX в 0.47%.

HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.22

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLGAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.62

Корреляция

Корреляция между FUTBX и HLGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и HLGAX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и HLGAX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-17.41%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.73%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-16.46%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-3.65%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.53%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и HLGAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.15%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.54%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.56%

+0.61%