PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FUTBX и FBGRX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.92

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между FUTBX и FBGRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и FBGRX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и FBGRX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-58.64%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-13.89%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-43.08%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-8.68%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.58%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.51%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.83%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

14.08%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

24.98%

-20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

24.93%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

23.63%

-18.46%