Сравнение FUSIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FUSIX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUSIX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 0.80% | 31.20% | 5.62% | 18.15% | -17.74% | 12.47% | 13.24% | 25.60% | -14.52% | 27.73% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUSIX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции IEFA немного отстают с 9.02%.
FUSIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.12%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUSIX и IEFA
FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
FUSIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FUSIX
IEFA
Сравнение FUSIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSIX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.46 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.07 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.27 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.75 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FUSIX и IEFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSIX и IEFA
Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 2.99% | 3.02% | 3.40% | 2.43% | 4.71% | 5.83% | 1.25% | 3.05% | 3.78% | 2.03% | 1.78% | 1.46% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUSIX и IEFA
Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUSIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -34.78% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.50% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -30.41% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.96% | -34.78% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -6.75% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -6.74% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.98% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSIX и IEFA
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) составляет 6.77%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUSIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.51% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.14% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.67% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.36% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.24% | -1.10% |