Сравнение FUSIX с FILFX
FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) and FILFX (Strategic Advisers International Fund) are both mutual funds - FUSIX is a Foreign Large Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FILFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FUSIX returned 10.07%/yr vs 10.00%/yr for FILFX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FUSIX charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for FILFX.
Доходность
Сравнение доходности FUSIX и FILFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSIX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у FILFX с доходностью 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUSIX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции FILFX немного отстают с 10.00%.
FUSIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 5.28%
FILFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.00%
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUSIX и FILFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 13.52% | 31.20% | 5.62% | 18.15% | -17.74% | 12.47% | 13.24% | 25.60% | -14.52% | 27.73% |
FILFX Strategic Advisers International Fund | 14.20% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
Correlation
The correlation between FUSIX and FILFX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between FUSIX and FILFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSIX vs. FILFX — Ранг доходности на риск
FUSIX
FILFX
Сравнение FUSIX c FILFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Strategic Advisers International Fund (FILFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSIX | FILFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.94 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSIX и FILFX
Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FILFX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и FILFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSIX | FILFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -60.75% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.19% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -13.60% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -33.88% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.96% | -33.88% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -13.27% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSIX и FILFX
Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Strategic Advisers International Fund (FILFX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FILFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSIX | FILFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.06% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.76% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.54% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.29% | -0.20% |
Сравнение комиссий FUSIX и FILFX
FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FILFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSIX и FILFX
Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FILFX в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 9.25% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 4.38% | 3.02% | 3.40% | 2.43% | 4.71% | 5.83% | 1.25% | 3.05% | 3.78% | 2.03% | 1.78% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FUSIX and FILFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FUSIX has higher volatility (4.60%) compared to FILFX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FUSIX dropped -64.42% vs FILFX's -60.75%.
FILFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUSIX и FILFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор