PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с FCTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и FCTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-12.55%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FMIJXFUSIX с SPY
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий FUSIX и FCTDX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.62

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.50

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

1.88

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.69

-0.45

Корреляция

Корреляция между FUSIX и FCTDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и FCTDX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FCTDX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и FCTDX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-34.51%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.99%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.92%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.11%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.28%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.07%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и FCTDX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.58%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.77%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

19.96%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.77%

-3.63%