Сравнение FUSIX с VONG
FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - FUSIX is a Foreign Large Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. FUSIX is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 10 years, FUSIX returned 10.07%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FUSIX charges 0.54%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности FUSIX и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSIX показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции FUSIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.07% против 17.86% соответственно.
FUSIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 5.28%
VONG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 16.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $123.97M | $146.25M | $172.18M |
Сравнение доходности по годам FUSIX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 13.52% | 31.20% | 5.62% | 18.15% | -17.74% | 12.47% | 13.24% | 25.60% | -14.52% | 27.73% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.04% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between FUSIX and VONG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between FUSIX and VONG shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSIX vs. VONG — Ранг доходности на риск
FUSIX
VONG
Сравнение FUSIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSIX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.87 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 2.59 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSIX и VONG
Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -32.72% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -16.23% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -23.27% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -32.72% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.96% | -32.72% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.62% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -4.89% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 5.44% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSIX и VONG
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.96% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.28% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.57% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.70% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.04% | -4.95% |
Сравнение комиссий FUSIX и VONG
FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSIX и VONG
Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VONG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 4.38% | 3.02% | 3.40% | 2.43% | 4.71% | 5.83% | 1.25% | 3.05% | 3.78% | 2.03% | 1.78% | 1.46% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FUSIX and VONG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONG has higher volatility (6.96%) compared to FUSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FUSIX dropped -64.42% vs VONG's -32.72%.
FUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUSIX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор