PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSIX с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - FUSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, FUSIX returned 9.67%/yr vs 18.61%/yr for VONG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSIX charges 0.54%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FUSIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.67% против 18.61% соответственно.

FUSIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.49%
1 год
21.85%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.67%

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSIX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		9.66%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between FUSIX and VONG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.71

The correlation between FUSIX and VONG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJXFUSIX с SPY
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

FUSIX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.68

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.59

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

5.34

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.90

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и VONG

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSIXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-32.72%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.23%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-23.27%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-32.72%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

-32.72%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.66%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-4.88%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.83%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и VONG

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSIXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.60%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.61%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.37%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

21.33%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

20.87%

-4.62%

Сравнение комиссий FUSIX и VONG

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и VONG

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		4.54%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FUSIX and VONG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUSIX has higher volatility (5.33%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, FUSIX dropped -64.42% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSIX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор