Сравнение FUNL с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
FUNL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNL и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNL и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 14.62% | 15.55% | 14.33% | -5.76% | 25.93% | 14.92% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNL и DEW
FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
FUNL vs. DEW — Ранг доходности на риск
FUNL
DEW
Сравнение FUNL c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.30 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.56 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FUNL и DEW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и DEW
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEW в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и DEW
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -65.55% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.80% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -18.86% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.63% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -12.54% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.21% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и DEW
Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 4.07% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.21% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 13.42% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.02% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.55% | -0.02% |