PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUNL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUNL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.14%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.


FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*

DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий FUNL и DEW

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

FUNL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUNLDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.69

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.56

-2.15

FUNL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUNLDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.28

+0.69

Корреляция

Корреляция между FUNL и DEW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и DEW

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEW в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и DEW

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


FUNLDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-65.55%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.80%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-18.86%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.63%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-12.54%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и DEW

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUNLDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.07%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.21%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.42%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.02%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.55%

-0.02%