PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с BVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 12.19%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.19%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

BVAL

1 день
0.65%
1 месяц
3.73%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и BVAL

2026 (YTD)2025
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%11.55%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		12.19%11.38%

Correlation

The correlation between FUNL and BVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов FUNL и BVAL

Секторы
FUNL
BVAL

Финансовые услуги

19.3%
16.9%

Здравоохранение

15.3%
11.1%

Технологии

14.6%
20.1%

Промышленность

11.5%
11.8%

Энергетика

7.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.3%

Недвижимость

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
BVAL
16.9%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
BVAL
11.1%

Технологии

FUNL
14.6%
BVAL
20.1%

Промышленность

FUNL
11.5%
BVAL
11.8%

Энергетика

FUNL
7.6%
BVAL
6.8%

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
BVAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
BVAL
8.9%

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
BVAL
5.2%

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
BVAL
4.3%

Недвижимость

FUNL
4.5%
BVAL
3.5%

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
BVAL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUCBVAL с BLUXBVAL с BLUI

Доходность на риск

FUNL vs. BVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BVAL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLBVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLBVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.62

-1.67

Просадки

Сравнение просадок FUNL и BVAL

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.69%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.91%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и BVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLBVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

10.13%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

10.13%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.13%

+5.16%

Сравнение комиссий FUNL и BVAL

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и BVAL

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and BVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: CornerCap and Bluemonte. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.24% for BVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор