PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-2.71%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий FUNFX и DOXFX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.84

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.32

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.82

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.25

-0.53

Корреляция

Корреляция между FUNFX и DOXFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и DOXFX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности DOXFX в 5.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и DOXFX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-14.41%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.42%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-8.54%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.76%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и DOXFX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 6.04%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.08%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.98%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.13%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.82%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

13.82%

+4.35%