PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNFX с DOXFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUNFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-3) and DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) are both mutual funds - FUNFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while DOXFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, FUNFX returned 24.91%/yr vs 20.24%/yr for DOXFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNFX charges 0.28%/yr vs 0.52%/yr for DOXFX.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUNFX показывает доходность 12.43%, а DOXFX немного ниже – 11.91%.

FUNFX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.62%
3 года*
24.91%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

DOXFX

1 день
-1.81%
1 месяц
1.49%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNFX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		12.43%24.57%23.13%26.25%-1.54%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		11.91%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Correlation

The correlation between FUNFX and DOXFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between FUNFX and DOXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FNDBFUNFX с FXAIXFUNFX с AWSHXFUNFX с JLGMXFUNFX с QQQFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Доходность на риск

FUNFX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNFXDOXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.94

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.44

+2.15

FUNFX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и DOXFX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и DOXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNFXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-14.41%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.08%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.41%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.70%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и DOXFX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеют волатильность 5.89% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNFXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.74%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.04%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.92%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.08%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.08%

+4.07%

Сравнение комиссий FUNFX и DOXFX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и DOXFX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности DOXFX в 4.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.60%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		7.71%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%

Часто задаваемые вопросы

FUNFX and DOXFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUNFX has higher volatility (5.89%) compared to DOXFX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FUNFX dropped -33.92% vs DOXFX's -14.41%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNFX и DOXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор