Сравнение FUNFX с CGUS

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUNFX и CGUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности CGUS в 0.99%

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и CGUS.

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.98%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.